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什么是期货正向套利?什么是期货反向套利?【案例分享】

发布作者:配资编辑2019-12-16 19:57:50栏目分类: 期货配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99% 本文共:909个文字

  今日晴天财经网晴天配资接收到一位期货投资者发来的邮件,原来这个投资者对于期货正向套利和期货反向套利不是很了解,想要通过晴天配资来给他解答,对于这个问题,应该还有不少的期货投资者都不是很了解,所以今天晴天配资在这里就跟大家一起分享一下什么是期货正向套利?什么是期货反向套利?这两个问题供大家参考,下面一起来看下吧。

期货套利

  什么是期货正向套利?

  正向套利就是买入近月期货合约,卖出远月期货合约

  案例:2019年5月,螺纹1909合约的价格是3500元,螺纹1912合约的价格是4000元。投资者小林买入开仓一手近月螺纹1909合约,同时卖出开仓一手远月螺纹1912合约。而进入2019年6月的时候,螺纹1909的价格涨到了3700元,螺纹1912合约的价格降到了3800元。

期货正向套利

  如上图,如果此时小林将手中的两手持仓全部进行平仓处理,他就实现了通过两个期货合约进行正向套利,共赚取400元的差价,如下:

  ①螺纹1909合约的差价=卖出平仓价格-买入开仓价格=3700-3500=200元/手

  ②螺纹1912合约的差价=卖出开仓价格-买入平仓价格=4000-3800=200元/手

  什么是期货反向套利?

  反向套利就是买入远月期货合约,卖出近月期货合约

  案例:2019年7月,沪深300IF1909为3800点,IF1909合约是3600点。赵小姐想要在这两个合约之间进行反向套利,即她卖出开仓一手IF1907合约,同时买入开仓一手IF1909合约。当进入2019年8月的时候,IF1907合约的价格跌到了3750点,相反,IF1909合约的价格涨到了3700点。

期货反向套利

  如上图,赵小姐觉得平仓的时机到了,所以她将手中持有的2手沪深300的期货合约都及时平了仓,那么她就实现了反向套利,一共赚取了150个点的差价,如下:

  ①IF1907合约的差价=卖出开仓价格-买入平仓价格=3800-3750=50点

  ②IF1909合约的差价=卖出平仓价格-买入开仓价格=3700-3600=100点

  以上就是有关“什么是期货正向套利?什么是期货反向套利?【案例分享】”的相关信息了,看到这里的小伙伴们应该都清楚了期货正向套利和期货反向套利的信息了吧。

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