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「和讯期货」套利交易的盈亏计算方法

发布作者:阮侑美2020-02-13 14:26:52栏目分类: 期货配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

《「和讯期货」套利交易的盈亏计算方法》简介:本文由:阮侑美编辑-本文有224个文字,大小约为1KB,预计阅读时间1分钟

套利交易可以视做两个相关期货合约交易的一种组合,在计算套利交易的盈亏时,可分别计算每个期货合约的盈亏,也就是说对套利的每条“腿”分别计算盈亏,然后进行加总,可以得到整个套利交易的盈亏。

「案例」某套利者以462美元/盎司的价格买人12月的黄金期货,同时以451美元/盎司的价格卖出8月的黄金期货。持有一段时间后,该套利者以453美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓,同时以447美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。该套利交易的盈亏计算如下。

首先,我们分别对该套利的每一条“腿”计算盈亏:

12月份的黄金期货合约:亏损 = 462 — 453 = 9美元/盎司

8月份的黄金期货合约:盈利=451—447=4美元/盎司

套利结果:12月份的亏损 +8月份的盈利 = - 9 + 4 = - 5美元/盎司

按照这种计算方法,可以算出该套利交易每盎司黄金亏损5美元。

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